A.1537 B.1486.47 C.1468.13 D.1457.03
单项选择题某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元 吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元 吨。5月20日,该交易者买入1手7月份大豆合约,价格为1810元 吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1880元 吨,交易所规定1手=10吨,则该交易者套利的结果为______元。
单项选择题某客户开仓卖出大豆期货合约20手,成交价格为2020元 吨,当天平仓5手合约,成交价格为2030元,当日结算价格为2040元 吨,则其当天平仓盈亏为______元,持仓盈亏为______元。
A.-500;-3000 B.500;3000C.-3000;-50D.3000:50
单项选择题某交易者买入1手5月份执行价格为670美分 蒲式耳的小麦看涨期权,支付权利金18美分 蒲式耳,卖出2手5月份执行价格为680美分 蒲式耳和690美分 蒲式耳的小麦看涨期权,收入权利金13美分 蒲式耳和16美分 蒲式耳,再买入1手5月份执行价格为700美分 蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为5美分 蒲式耳,则该组合的最大收益为______美分 蒲式耳。
单项选择题以下并非期货市场风险成因的是______。
单项选择题7月1日,大豆现货价格为2020元 吨,某加工商对该价格比较满意,希望能以此价格在1个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格可能上涨,从而提高原材料成本,该加工商决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份大豆合约,成交价格2050元 吨。8月1日当该加工商在现货市场买进大豆的同时,卖出20手9月大豆合约平仓,成交价格2060元。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下,8月1日对冲平仓时基差应为______元 吨能使该加工商实现有净盈利的套期保值。
单项选择题5月20日,某交易者买入2手10月份铜期货合约,价格为16950元 吨,同时卖出2手12月份铜期货合约,价格为17020元 吨,两个月后的7月20日,10月份铜合约价格变为17010元 吨,而12月份铜合约价格变为17030元 吨,则5月20日和7月20日相比,两合约价差______元 吨。
单项选择题下列对期货基金组织结构的描述,不正确的是______。
单项选择题如果追加数量很小的需求可以使价格大幅度上涨,那么这个期货市场就是______。
单项选择题美国商品期货交易委员会(CFTC)管理整个美国的期货行业,重点管理范围不包括______。
单项选择题______是指由于交易对手不履行履约责任而导致的一种风险。