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单项选择题

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

A．3.92
B．1.96
C．-3.92
D．-1.96

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热门试题

单项选择题全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

A．企业的资产规模
B．企业的目标
C．全面风险管理要素
D．企业的各个层级

单项选择题在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

A．资产规模和商业银行的风险管理水平
B．资本金规模和商业银行的盈利水平
C．资产规模和商业银行的盈利水平
D．资本金规模和商业银行的风险管理水平

单项选择题下列关于压力测试的说法，不正确的是( )。

A．压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C．压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
D．应当定期对压力测试的设计和结果进行审查；不断完善其程序

单项选择题下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。

A．货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易
B．货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定
C．货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率
D．货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

单项选择题下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。

A．置信水平采用99%的双尾置信区间
B．持有期为10个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D．至少每3个月更新一次数据