巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于( )。

单项选择题在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为( )。

单项选择题在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。

单项选择题( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。

单项选择题我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。

单项选择题按照巴塞尔委员会的规定，银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的( )限额，并依据实际情况对这个限额进行调整。不仅要对总体外币设置限额，还要分别对每种外币都设置一个限额。

单项选择题利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。

单项选择题与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是( )。

单项选择题风险评估的方法中不包括( )。

单项选择题( )不属于事前风险控制手段。

单项选择题信用联动票据的主要吸引力在于( )。