《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）方法计量信用风险。

单项选择题以下不属于内部欺诈事件的是（）。

A．头寸故意计价错误
B．多户头支票欺诈
C．交易品种未经授权
D．银行内部发生的性别或种族歧视事件

单项选择题商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（）。

A．市场风险
B．流动性风险
C．信用风险
D．操作风险

单项选择题信用转移矩阵所针对的对象是（）。

A．客户评级
B．债项评级
C．既有客户评级，又有债项评级
D．以上都不对

单项选择题清晰的战略风险管理流程不包括（）。

A．战略风险识别
B．战略风险规划
C．战略风险评估
D．监测和报告

单项选择题从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为（）。

A．40%
B．30%
C．20%
D．10%

单项选择题以下不属于商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是（）。

A．公开市场
B．外汇市场
C．货币市场
D．债券市场

单项选择题假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是（）。

A．历史模拟法
B．方差一协方差法
C．蒙特卡罗模拟法
D．标准法

单项选择题已知5年期债券，票面价格为100元，息票率为5%，目前市场上1到5年的收益率换算成连续复利率分别为：5%，5.5%，5.8%，6%，6.2%。据债券价格计算公式，该债券当前的理论价格应当为（）。

A．100元
B．91.22元
C．94.38元
D．110元

单项选择题操作风险识别与评估方法主要包括（）。

A．自我评估法、损失事件数据法、流程图
B．压力测试法、因果分析模型、损失事件数据法
C．因果分析模型、记分卡、损失事件数据法
D．记分卡、内部衡量法、损失分布法

单项选择题以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是（）。

A．久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险
B．久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动
C．久期分析只捕述了头寸价值与利率变动的非线性变动
D．久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动