久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和( )乘积的差额。

单项选择题随机变量X服从均匀分布(-3，5)则随机变量X的均值和方差分别是( )。

单项选择题衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的( )。

单项选择题用于预警客户发生违约后，及时足额归还贷款的可能性的行为评分模型是( )。

单项选择题按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

单项选择题多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。