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单项选择题

下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是( )。

A．资本资产定价模型
B．期权定价模型
C．VaR值方法
D．敏感性分析方法

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热门试题

单项选择题下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法( )

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之问的相关性
C．Credit P0rtfoli。View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

单项选择题巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )。

A．累计总敞口头寸法
B．净总敞口头寸法
C．短边法
D．各类风险性资产余额

单项选择题根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。

A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D．期限调整随期限增加而调整幅度增大

单项选择题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。

A．标准法
B．基本指标法
C．内部模型法
D．高级计量法

单项选择题下列关于战略风险的细化说法不正确的是( )。

A．产品成本增加属于产业风险
B．提供电子银行服务属于竞争对手风险
C．根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险
D．收益下降属于品牌风险

单项选择题马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A．均值方差模型
B．资本资产定价模型
C．套利定价理论
D．二叉树模型

单项选择题下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。

A．授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
B．原有贷款的展期无须再次经过审批程序
C．在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
D．在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

单项选择题根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的p值的说法，正确的是( )。

A．交易和销售对应的P值为8%
B．商业银行业务对应的P值为12%
C．支付和结算对应的P值为15%
D．公司金融对应的P值为18%

单项选择题商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是( )。

A．有助于商业银行加强自身的风险管理
B．商业银行自营交易的盈亏将由暗变明
C．交易人员可以广泛进行“寻利性交易”
D．交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失

单项选择题如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为( )。

A．0.1
B．0.2
C．0.3
D．0.4