A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿
单项选择题中国人民银行采取货币紧缩政策后,()。
A.贷款履约率上升 B.潜在借款人风险水平下降 C.贷款违约风险上升 D.借款人风险下降
单项选择题操作风险自我评估常用的方法不包括()。
A.流程分析法 B.情景模拟法 C.引导会议法 D.随机法
单项选择题客户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价,反映客户()的大小。
A.偿债能力和偿债意愿,违约风险 B.盈利能力和偿债能力,违约风险 C.收入水平和资产质量,流动风险 D.偿债能力和偿债意愿,流动风险
单项选择题某商业银行的资产负债表上,资产为500亿元。负债为400亿元,资产的加权平均久期为4年,负债的加权平均久期为6年,则当市场利率从6%上升到7%时,该商业银行最终的市场价值变化量为()亿元。
A.3.77 B.49.06 C.3.74 D.41.51
单项选择题下列关于我国商业银行操作风险资本计量中替代标准法的说法,正确的是()。
A.零售银行业务条线的监管资本=3.5%×当年零售银行业务条线的总收入之和×12% B.商业银行业务条线的监管资本=3.5%×前三年商业银行业务条线贷款余额的算术平均数×15% C.公司金融业务条线的监管资本可以用其业务条线的总收入之和与15%的乘积计算 D.支付和结算业务条线的监管资本不能按照标准法计算
单项选择题下列关于操作风险分类的说法,正确的是()。
A.高管欺诈属于可降低的风险 B.交易差错和记账差错属于可规避的风险 C.火灾和抢劫属于可规避的风险 D.对可规避的操作风险可采用调整业务规模、放弃某些产品等措施
单项选择题用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。
A.2 B.3 C.4 D.5
单项选择题按照巴塞尔委员会的分类,下列资产中流动性最差的是()。
A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 B.无法出售的贷款 C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券 D.商业银行可出售的贷款组合
单项选择题久期分析侧重于分析()。
A.基准风险的长期影响 B.利率风险的长期影响 C.重新定价风险的短期影响 D.期权性风险的短期影响
单项选择题战略风险管理的基本假设不包括()。
A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.如果对未来风险加以有效管理和利用,风险有可能转变为发展机会 D.风险可以完全避免