单项选择题本质是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
单项选择题国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。
单项选择题商业银行市场风险内部模型法的局限性,下列选项分析不正确的是( )。
单项选择题Altman(1968)提出针对美国上市制造业企业的Z记分模型,得出的Z积分函数为: Z=0.012×1+0.014×2+0.033×3+0.006×4+0.999×5,其中Z作为违约风险的指标,Z值大小与违约概率的关系分析正确的是( )。
单项选择题下列选项完全取决于商业银行实际风险水平的资本是( )。
单项选择题商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种,下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中,错误的是( )。
单项选择题下列关于市场风险报告路径和频度说法不正确的是( )。
单项选择题商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )方面。
单项选择题( )用于衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度。
单项选择题商业银行无论是集中型风险管理部门还是分散型管理部门,任何外包服务都无法替代的,必不可少的核心职能是( )。