A．RAROC=（收益-预期损失）/预期损失 B．RAROC=（收益-预期损失）/非预期损失 C．RAROC=（预期损失-非预期损失）/收益 D．RAROC=（非预期损失-预期损失）/收益
单项选择题就固定利率而言，（）来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A．收益率曲线风险 B．重新定价风险 C．期权性风险 D．基准风险
单项选择题在一个国家范围内的经济金融活动中，不会发生的风险是（）。
A．违约风险 B．结算风险 C．市场风险 D．国家风险
单项选择题下列法人客户评级模型（）是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率的是（）。
A．RiskCale模型 B．ZETA模型 C．CreditMonitor模型 D．KPMG模型
单项选择题（）是现金流量分析中首先分析的对象。
A．经营活动现金流 B．投资活动现金流 C．融资活动现金流 D．信贷活动现金流
单项选择题风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，包括正常贷款迁徙率和（）。
A．不良贷款迁徙率 B．次级贷款迁徙率 C．关注贷款迁徙率 D．可疑贷款迁徙率
单项选择题（）指对某一客户所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用风险暴露，与金融产品和其他维度信用风险暴露情况、风险偏好、经济配置等有关。
A．信用风险识别 B．信用风险度量 C．信用风险监测 D．信用风险控制
单项选择题市场风险是指由于金融资产价格和商品价格的波动而导致商业银行表内，表外头寸遭受的风险，其中居于核心地位的风险为（）。
A．利率风险 B．股票风险 C．商品风险 D．汇率风险
单项选择题（）是由于存在信息不对称，银行在贷款之前，无法充分有效的甄别风险高、风险低的不同贷款者，从而导致了信贷供给曲线向后弯折。
A．逆向选择性 B．道德风险 C．正外部性 D．负外部性
单项选择题下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是（）。
A．市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)×VaR B．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR C．市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)+VaR D．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)+VaR
单项选择题1974年美国富兰克银行和前西德的赫斯塔特银行宣布破产时都已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，严重影响了全球银行体系的稳定运行，此时由于债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量从而使债权人或者金融产品持有者造成的经济损失为（）。
