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多项选择题

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。

A．考虑了“肥尾”现象
B．不能度量非线性金融工具的风险
C．通过历史数据构造收益率分布
D．风险度量的结果受制于历史周期的长度
E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

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热门试题

多项选择题贷款重组应当注意的事项包括( )。

A．是否属于可重组的对象或产品
B．进入重组流程的原因
C．是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D．转让贷款的成本费用
E．对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估

多项选择题衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括( )。

A．资本充足率
B．大额风险集中度
C．正常贷款迁徙率
D．不良贷款迁徙率
E．成本收入比

多项选择题巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。

A．系统风险
B．信用风险
C．操作风险
D．战略风险
E．声誉风险

多项选择题流动性风险预警信号中的融资指标信号包括( )。

A．快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
B．所发行的流通债券交易量上升
C．所发行股票价格下跌
D．债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
E．存款大量流失

多项选择题战略风险管理的作用包括( )。

A．能够最大限度地避免经济损失
B．能够确保产品和服务的溢价水平
C．强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力
D．能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失
E．能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用

多项选择题情景分析中的情景可以( )。

A．包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
B．人为设定
C．直接使用历史上发生过的情景
D．从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到
E．通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

多项选择题商业银行风险管理部门的职责包括( )。

A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B．根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策
C．核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估
D．全面掌握商业银行的整体风险状况
E．建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册

多项选择题下列属于金融衍生品的是( )。

A．利率互换
B．货币互换
C．期货
D．银行卡业务
E．期权

多项选择题资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台清算需注意的操作风险点主要包括( )。

A．交易定价模型或定价机制错误
B．未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化
C．因系统中断而不能及时将资金清算到位
D．因录入错误而错误清算资金
E．未履行监管部门所要求的强制性报告义务

多项选择题在主权评级模型中，CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括( )。

A．GDP增长
B．通货膨胀
C．实际汇率变量
D．利差变量
E．违约史指标