单项选择题已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类,从正常类贷款到损失类贷款,对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿,如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1,假设商业银行的总体经济资本为30亿,则根据非预期损失占比,商业银行分配给正常类贷款的经济资本为( )。
单项选择题( )是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。
单项选择题证券的( )越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。
单项选择题在下表中,(a)处可以填入( )。
单项选择题下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。
单项选择题( )是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。
单项选择题交易账户中的项目通常按( )价格计价。
单项选择题新发生不良贷款的内部原因不包括( )。
单项选择题若2007年末银行的贷款总额为14000亿元,则其中不良贷款有( )亿元。(注意,正常类贷款中有部分转为关注类贷款)
单项选择题根据边际非预期损失占比,商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为( )亿元。