X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.04，X的标准差为0.8，Y的标准差为0.7，则其相关系数为（）。

单项选择题风险识别包括（）两个环节。

A．感知风险和检测风险
B．计量风险和分析风险
C．感知风险和分析风险
D．计量风险和监控风险

单项选择题下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是（）。

A．经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额×100%
B．最大十户存款比例=最大十户存款总额/各项存款×100%
C．存贷款比例不得超过75%
D．存贷款比例一各项存款余额/各项贷款余额

单项选择题操作风险损失数据的收集要遵循（）的原则。

A．客观性、全面性、动态性、标准化
B．主观性、全面性、静态性、标准化
C．主观性、全面性、动态性、标准化
D．客观性、全面性、静态性、标准化

单项选择题巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。

A．置信水平采用99%的单尾置信区间
B．持有期为10个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为6个月
D．至少每3个月更新一次数据

单项选择题在下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。

A．某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元
B．办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时便发放了贷款
C．某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露
D．银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证

单项选择题项目融资属于产品线中的（）。

A．商业银行业务
B．交易和销售
C．零售银行业务
D．公司金融

单项选择题根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是（）。

A．交易和销售对应的β值为8%
B．商业银行业务对应的β值为12%
C．支付和结算对应的β值为15%
D．公司金融对应的β值为18%

单项选择题如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（）。

A．信用风险损失
B．操作风险损失
C．操作风险和信用风险损失
D．其他风险损失

单项选择题国际律师联合会（IBA）认为，（）是指“法律本身导致意外的、不利的后果的风险”，表现为可能对所有商业银行的风险敞口产生不利影响的外部法律事件，即法律的变化。

A．规则性法律风险
B．环境法律风险
C．操作性法律风险
D．以上都不对

单项选择题根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，（）对违约损失率的影响贡献度最高。

A．清偿优先性等产品因素
B．宏观经济环境因素
C．行业性因素
D．企业资本结构因素