根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为（）亿元。

单项选择题下列可以作为商业银行内部评级法指标的是（）。

A．违约频率
B．违约概率
C．不良率
D．违约率

单项选择题下列不属于债项特定风险因素的是（）。

A．抵押
B．质押
C．优先性
D．产品类别

单项选择题若2007年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有（）亿元。（注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款）

A．4100
B．4500
C．3200
D．3000

单项选择题下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。

A．授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放
B．原有贷款的展期无须再次经过审批程序
C．在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
D．在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

单项选择题根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口率的定义为（）。

A．30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额
B．60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
C．90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D．120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额

单项选择题交易账户中的项目通常按（）价格计价。

A．市场
B．历史成本
C．模型
D．折现

单项选择题在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为（）亿元。

A．2.5
B．0.8
C．2.0
D．1.6

单项选择题ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是（）。

A．流动资产/总资产
B．流动资产/流动负债
C．(流动资产-流动负债)/总资产
D．流动负债/总资产

单项选择题根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A．违约概率
B．违约损失率
C．违约风险暴露
D．期限

单项选择题下列风险计量方式中，（）是专门针对市场风险的。

A．VaR模型
B．高级计量法
C．KMV模型
D．CreditMetrics模型