假设商业银行根据过去100元的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。

单项选择题内部评级法初级法中，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按( )以及其他抵(质)押品的顺序进行。

单项选择题《巴塞尔新资本协议》只对( )的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

单项选择题( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

单项选择题商业银行操作风险的特点是( )。

单项选择题《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。

单项选择题《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括( )。

单项选择题某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是( )。

单项选择题信用风险监管指标不包括( )。

单项选择题在风险预警方法中，( )不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。

单项选择题某银行2011年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2011年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。