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单项选择题

以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型( )

A．CreditMetrics模型
B．KMV模型
C．VaR模型
D．高级计量法

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热门试题

单项选择题外汇敞口分析的缺点是( )。

A．忽略了各种比重汇率变动的相关性
B．无法计量较复杂的金融工具相对于市场风险要素的非线性变化
C．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
D．市场风险内部模拟法为涵盖价格剧烈波动等突发性小概率事件

单项选择题巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。

A．置信水平采用99%的单尾置信区间
B．持有期为10个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D．至少每3个月更新一次数据

单项选择题操作风险识别与评估方法包括( )。

A．自我评估法、损失事件数据法、流程图
B．自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法
C．因果分析模型、流程图、损失事件数据法
D．流程图、自我评估法、因果分析模型

单项选择题根据《巴塞尔新资本协议》和《同际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合( )

A．以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
B．持有待售的投资
C．持有到期的投资
D．贷款和应收款

单项选择题自我评估法有助于( )。

A．识别银行日常经营存在的风险点
B．员工绩效考核
C．简化管理流程
D．计算损失金额和发生概率