单项选择题5月10日某投资者在芝加哥期货交易所以10点权利金买入执行价格为1 025点的看跌期权一份,同时以14点权利金卖出执行价格为1 035点的看涨期权一份。则到7月时的盈亏平衡点为( )点。
单项选择题6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入 10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1百万欧元,每点为2500欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款,到12月10日收回本利和。该公司期间收益为( )欧元。
单项选择题某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元 吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元 吨。5月20日,该交易者买入1手7月份大豆合约,价格为1810元 吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元 吨,交易所规定1手=10吨,则该交易者套利的结果为( )元。
单项选择题某套利者进行指数期货牛市套利,以90.51点买入3个月后到期的指数期货,同时以91.17点卖出6个月后到期的指数期货。两个月后平仓时,两种期货价格分别为90.06点和89.82点。则该套利结果为( )美元(每点2 500美元)。
单项选择题一般情况下,同一种商品在期货市场和现货市场上的价格变动趋势()。
A.相反 B.相同 C.相同而且价格之差保持不变 D.没有规律
单项选择题当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为()。
A.实值期权 B.虚值期权 C.平值期权 D.市场期权
单项选择题某投机者2月份时预测股市行情将下跌,于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约,合约指数为750.00点,期权权利金为2.50点(标准普尔500指数合约以点数计算,每点代表250美元)。到3月份时,4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点,该投机者要求行使期权,同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是( )美元。
单项选择题()的风险主要包括管理风险和技术风险。
A.中国期货业协会 B.期货交易所 C.客户 D.期货公司
单项选择题不属于期货市场异常情况的是( )。
单项选择题1865年,()开始实行保证金制度,向签约双方收取不超过合约价值10%的保证金,作为履约保证。
A.泛欧交易所 B.上海期货交易所 C.东京期货交易所 D.芝加哥期货交易所