假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）

单项选择题假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）

A.0.2
B.0.4
C.0.6
D.0.8

单项选择题与市场组合相比，夏普比率高表明（）

A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

单项选择题在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）

A.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

单项选择题若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为（）

A.7.25％
B.8.25％
C.9.25％
D.10.25％

单项选择题某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的β值为1．5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）

A.不如市场绩效好
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价