“每个交易日的损失超过500万的概率为5%”如果用VaR来表达的话，其置信度为多少？（）

单项选择题1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）

A.给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失
B.给定时间内市场风险导致的最大损失
C.给定时间内市场风险导致的最小损失
D.一定概率下市场风险导致的最小损失

单项选择题针对三级资本，下面正确的是（）。

A.BASEL协议没有对三级资本作出任何的规定
B.三级资本只对银行市场风险资产对应的资本有效
C.三级资本可以部分用于信用风险
D.三级资本的使用和范围由各个银行自己确定

单项选择题在计算银行合格资本时，应该从资本中扣减的部分不包括下面哪项？（）

A.商誉
B.非并表银行和金融公司的投资
C.公司针对某项资产计提的专项减计
D.由监管当局判定的其他银行和金融公司的资本投资

单项选择题BASEL Ⅰ采用下面哪个方法来衡量表外业务的信用风险？（）

A.市值头寸等价物
B.资本等价物
C.信用风险等价物
D.名义价值等价物

单项选择题如果某个银行的总合格资本为10%，根据BASEL Ⅰ的规定，其最低资本要求中二级资本不能超过多少？（）

A.5%
B.4%
C.2%
D.8%