在投资时对自己所承担的风险要求风险补偿的是哪一类投资者（）

单项选择题风险中性定价法是通过哪一种模型中推导出来的（）

A.布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型
B.资本资产定价模型
C.向量自回归模型
D.条件风险价值模型

单项选择题设证券A的市场情况如下：P=100，u=1.07，d=0.98，T-t=1，r=2%，证券B一年后的价格可能上升到103，也可能下降到98.5，那么证券B的价格是（）

A.100
B.98
C.98.52
D.99.33
E.存在两个不同的资产组合，它们的未来损益相同，具体来说就是在相同状态下现金流是一样的，但是它们的成本却不同

单项选择题价格是指在特定的状态发生时回报为（），否则回报为（）的资产在当前的价格。

A.0，1
B.1，0
C.1，2
D.2，1

多项选择题无风险套利机会存在的条件有（）

A.存在两个不同的资产组合，它们的未来损益相同，具体来说就是在相同状态下现金流和成本均相同
B.存在两个相同成本的资产组合，但是第一个组合在所有的可能状态下的损益都不低于第二个组合，而且至少存在一种状态，在此状态下第一个组合的损益要大于第二个组合的损益
C.一个组合其构建的成本为零，但在所有可能状态下，这个组合的损益都不小于零，而且至少存在一种状态，在此状态下这个组合的损益要大于零
D.存在两个不同的资产组合，它们的未来损益相同，具体来说就是在相同状态下现金流是一样的，但是它们的成本却不同

单项选择题无风险套利定价的机理包括（）

A.同损益同价格
B.静态组合复制定价
C.动态组合复制定价
D.以上都是