股票K和L的概率分布如表所示。

如果在股票K和L上的投资分别是65％和35％，那么该投资组合的预期收益是（）。

单项选择题某决策者具有指数效用函数u（x）=e-0.2x （x ＞0），现在他面临甲、乙、丙三种投资项目选择，随机收益分别为X，Y，Z。其中X服从均值和方差都为10的正态分布，Y服从均值为10的泊松分布，Z服从[0，20]上的均匀分布。设其初始财富为ω，则该决策者将会选择（）投资项目。

A.甲
B.乙
C.丙
D.甲或乙
E.甲或丙

单项选择题Anadarko Oil和Noble Drilling的期望收益率分别为（）。

A.11%，16.6%
B.10%，15.6%
C.11.2%，14.3%
D.9%，9.6%
E.11%，15.6%

单项选择题计划投资100美元到预期收益是13％、标准差是14％的风险资产以及收益是4％的短期国库券上。风险资产和无风险资产形成的资本配置线的斜率和截距分别是（）。

A.0.6215，0.04
B.0.6429，0.05
C.0.6725，0.45
D.0.6429，0.04
E.0.6913，0.05

单项选择题休曼埃克斯的资产组合一半是贝斯特凯迪公司股票，一半是糖凯恩公司股票。已知在不同生产年份的概率分布如下表所示。贝斯特凯迪公司股票与糖凯恩公司股票的收益之间的协方差是（）。

A.-68.75%
B.65.24%
C.68.21%
D.-67.58%
E.-68.49%

单项选择题艾比盖尔·格蕾丝有90万美元完全分散化的证券组合投资。随后，她继承了价值10万美元的ABC 公司普通股。她的财务顾问提供了如表所示的预测信息：ABC 股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。遗产继承改变了格蕾丝的全部证券组合，她正在考虑是否要继续持有ABC 股票。假定格蕾丝继续持有ABC 股票，包括ABC 股票在内的新组合的标准差为（）。

A.2.06%
B.2.18%
C.2.21%
D.2.27%
E.2.36%