在Z评分模型中，Altman挑选的财务比率是（）。

多项选择题西方商业银行在多年实践中，逐渐总结出一种规范的信用风险分析方法，即古典信用分析法或称专家分析法，分析的内容主要有（）。

A.5C
B.5W
C.5P
D.CAMEL

多项选择题根据巴塞尔协议Ⅱ的规定，在信用风险内部评级初级法中由监管机构制定的项目是（）。

A.违约概率
B.违约损失率
C.违约敞口
D.有效期限

多项选择题关于巴塞尔协议Ⅱ，下列说法错误的是（）。

A.维持原有资本水准不变
B.提出了比巴塞尔协议Ⅰ更简单的管理规则
C.建立逆周期超额资本
D.要求银行计提资本留存缓冲

多项选择题在巴塞尔协议Ⅱ中，信用风险的内部评级法分初级法和高级法两种，其中高级法是指银行在满足最低标准的前提下自己估计（）。

A.违约概率
B.违约损失率
C.违约敞口
D.有效期限

多项选择题银行资产负债管理人员可以根据利率敏感资金报告提供的信息并结合利率波动的趋势分析利率敞口风险。下列策略哪些是正确的？（）

A.预期利率上升，营造正缺口
B.预期利率上升，营造负缺口
C.预期利率下降，营造负缺口
D.预期利率下降，营造正缺口

单项选择题如果一般利率水平发生重大变化，将会促使借款者提前归还银行贷款和存款户提前取出定期存款，这将对银行产生一定的风险。这种风险属于（）。

A.重定价风险
B.基本点风险
C.收益曲线风险
D.期权风险

单项选择题当利率敏感性缺口为负值时，利率下降，净利息收入（）。

A.增加
B.减少
C.不变
D.以上都有可能

单项选择题当利率敏感性缺口为零值时，利率上升，净利息收入（）。

A.增加
B.减少
C.不变
D.以上都有可能

单项选择题当持续期缺口为零时，利率下降，银行净值（）。

A.上升
B.下降
C.不变
D.以上都有可能

单项选择题为了扩大净利息差额率，当预测利率将要下降时，银行应（）。

A.尽量减少负缺口，力争正缺口
B.尽量营造负缺口
C.增加利率敏感性资产
D.维持零缺口