互换交易合约的期限一般为（）。

单项选择题关于期权价格敏感性指标叙述不正确的是（）。

A.看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的
B.Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标
C.无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda
D.一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1

单项选择题看涨期权的Delta在（）之间，而看跌期权的Delta在（）之间。

A.0与1；-1与1
B.1与0；0与1
C.0与1；-1与0
D.1与1；0与1

单项选择题下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。

A.条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成
B.带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成
C.底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）
D.底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成

单项选择题下列关于垂直价差、水平价差和对角价差的表述不正确的是（）。

A.在垂直价差交易中，两个期权的执行价格不同而到期日相同
B.在水平价差交易中，两个期权的执行价格相同而到期日相同
C.在对角价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同
D.在水平价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同

单项选择题多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。

A.买进；卖出；卖出
B.卖出；卖出；买进
C.买进；买进；卖出
D.卖出；买进；买进