根据资本资产定价模型，β=1.0、α=0的资产组合的期望收益率为（）。

单项选择题假设无风险收益率为4%，某β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10％，则β系数为0.5的风险组合的预期收益率为（）。

A.4％
B.6％
C.8％
D.8.5％
E.9.6%

单项选择题股票Y 的β=1.50，它的期望收益是17％。股票Z 的β=0.80，它的期望收益是10.5％。如果无风险利率是5.5％且市场风险溢价是7.5％，股票Y和Z 的Treynor 指数分别为（）。

A.0.0767；0.0625
B.0.0767；0.075
C.0.0625；0.0767
D.0.0625；0.075
E.0.0797；0.0625

单项选择题Eaude Rodman 公司是一家新成立的古龙水制造商。预测其收益率的标准差是0.30，与市场投资组合的相关性是0.9。如果市场收益率的标准差是0.20，将市场投资组合与Eaude Rodman 股票组合为一个新的投资组合。其β=1.8，投资到Rodman 公司股票的份额为（）。

A.228.6%
B.128.6%
C.98.6%
D.88.6%
E.68.6%

单项选择题一只股票的β=1.2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。如果两种资产组合的β=0.75，则该组合中股票的投资比重是（）。

A.1/8
B.2/8
C.3/8
D.1/2
E.5/8

单项选择题在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（）。

A.比投资者乙的最优投资组合好
B.不如投资者乙的最优投资组合好
C.位于投资者乙的最优投资组合的右边
D.位于投资者乙的最优投资组合的左边
E.以上说法都不正确