A.等于N(d2)B.等于N(d1)C.大于0.5D.小于0.5
单项选择题下列关于无收益资产欧式看涨期权的哪种说法是正确的?()
A.可以分拆成或有资产看涨期权多头和K份或有现金看涨期权空头之和B.可以分拆成或有资产看涨期权多头和K份或有现金看涨期权多头之和C.可以分拆成或有资产看涨期权空头和K份或有现金看涨期权空头之和D.可以分拆成或有资产看涨期权空头和K份或有现金看涨期权多头之和
多项选择题在风险中性世界中,如果无收益资产遵循几何布朗运动,则下列说法哪些是正确的?()
A.预期比例收益率等于无风险利率B.预期对数收益率等于无风险利率减去波动率平方的1/2C.预期对数收益率等于无风险利率D.预期比例收益率等于无风险利率减去波动率平方的1/2
多项选择题为了正确反映5年的平均收益率,下列哪些方法较科学?()
A.每年比例收益率的几何平均B.每年对数收益率的算术平均C.每年比例收益率的算术平均D.每年对数收益率的几何平均
单项选择题关于互换的市场风险说法错误的是()
A.互换的市场风险主要是利率风险和汇率风险B.可以运用久期等工具估计互换合约的汇率风险C.可以运用基点价格值等工具估计互换合约的利率风险D.可以运用远期外汇协议等外汇衍生品对冲互换合约的汇率风险
多项选择题以下哪些可以用作降低互换合约信用风险的手段?()
A.集中冲销B.净额结算C.抵押和盯市D.信用衍生品
多项选择题以下关于互换利率和即期利率说法正确的是()
A.有足够多的即期利率信息,可以推出互换利率B.互换利率和互换利率推出的即期利率是不同的C.有再多的互换利率信息,也无法推出即期利率D.特定到期日的互换利率具有延续性
多项选择题以下关于互换分解的说法正确的是()
A.利率互换可以分解为一个债券多头和一个债券空头的组合B.利率互换可以分解为一系列FRA的组合C.货币互换可以分解为两个不同币种的债券的组合D.货币互换可以分解为一系列远期外汇协议的组合
多项选择题下列哪些随机过程符合弱式有效市场的特征?()
A.马尔科夫过程B.标准布朗运动C.普通布朗运动D.几何布朗运动
单项选择题下列哪种随机过程比较符合股票有限责任的性质?()
A.维纳过程B.普通布朗运动C.标准布朗运动D.几何布朗运动
多项选择题下列哪些随机过程可以退化为标准布朗运动?()
A.普通布朗运动B.几何布朗运动C.扩散过程D.伊藤过程