A.贴现式债券B.不支付股息的股票C.黄金D.外汇
多项选择题现货价格的决定因素有()
A.预期未来的现货价格B.风险溢酬C.股息D.无风险利率
多项选择题当股指期货出现大幅升水时,下列哪些策略性价比比较高?()
A.做空期货B.做多现货,做空期货C.做多期货D.做空现货,做多期货
多项选择题当股指期货出现大幅贴水时,下列哪些交易策略的性价比较高?()
A.做多股指期货B.把手中分散化的股票组合换成股指期货C.买进个股,做空股指期货D.做空股指期货
单项选择题中国股指期货的到期日为到期月的(遇节假日顺延)()。
A.第三个周五B.最后一个交易日C.第一个交易日D.第四个周三
多项选择题假设一只股票没有分红,则以它为标的的具有相同到期期限和执行价格的欧式看涨期权与欧式看跌期权的下列希腊字母之间的关系,哪些是正确的?()
A.VCall=VPutB.ΓCall=ΓPutC.ΔCall-ΔPut=1D.ΘCall=ΘPut
多项选择题标准布朗运动{W(T),t≥0}具有下列哪些性质?()
A.W的样本轨道关于时间连续B.W(K2)-W(K1)服从正态分布(K2>K1≥0)C.W(0)=0D.W是一个独立增量过程
多项选择题BS模型包括下列哪些前提假设?()
A.市场上不存在无风险套利机会B.标的资产价格服从几何布朗运动C.证券允许卖空D.证券可以任意分割且交易没有成本
单项选择题假设投资者持有的投资组合的Gamma =0.6,而期权A的Gamma =0.3,则他需要购买多少份期权A来保持投资组合Gamma中性?(负数为卖出)()
A.-2B.1C.-1D.2
单项选择题假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta =-0.7,你现在持有2000份看跌期权,为了使投资组合保持Delta中性,你需要购买多少份股票S进行对冲?(负数为卖出)()
A.-700B.-1400C.700D.1400
单项选择题假设一份以股票S为标的资产的看涨期权的Delta =0.6,你现在持有2000份看涨期权,为了使投资组合保持Delta中性,你需要购买多少份股票S进行对冲?(负数为卖出)()
A.600B.-1200C.1200D.-600