假设沪深300指数目为3027点，5个月期的无风险连续复利年利率为3.5%，指数股息收益率约为每年1.2%，该指数5个月期的期货价格为（）

单项选择题假设目前6个月期与1年期的无风险利率分别为3.07%与3.15%。市场上一种5年期国债现货价格为992元，该证券一年期远期合约的交割价格为1001元，该债券在6个月和12月后都收到30元的利息，且第二次付息在远期合约交割之前，该合约的价值为（）。

A.-35.6
B.-36.6
C.-37.6
D.-38.6

单项选择题假设黄金现价为每克450元，其存储成本为每年每克3.5元，年末支付，一年期无风险利率为4%。2年期黄金期货的理论价格为每克多少元？（）

A.487.3
B.489.5
C.491.2
D.494.62