A.比较它们的本金 B.分别计算两个持有量的VaR并比较它们的价值 C.比较它们的到期日 D.比较两个工具的价值
单项选择题Delta是测量期权价格对以下哪一个量的敏感度的？（）
A.时间 B.相关资产利率 C.相关资产的价格 D.相关资产的波动率
单项选择题Gamma值何时会最大？（）
A.当行权价格等于标的资产价格时 B.当行权价格大于标的资产价格时 C.当行权价格小于标的资产价格时 D.当权证刚刚被创立时
单项选择题下面哪个指标对看涨期权和看跌期权的影响一致？（）
A.Rho B.Beta C.Theta D.Vege
单项选择题为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值？（）
A.因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险 B.因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险 C.因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化 D.因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
单项选择题某个银行出于资产负债管理而设立的利率互换交易，则（）。
A.属于银行账户，不用盯市衡量市场风险，但需要考虑对家的信用风险 B.属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险 C.属于银行账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险 D.属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，也需要考虑对家的信用风险
单项选择题1996年的市场风险修正案提供了（）。
A.标准法和内部模型法 B.高级法和内部模型法 C.查表法和标准法 D.标准法和高级法
单项选择题市场修正案的标准法除了对利率风险、股票风险、商品风险和外汇风险分类进行计量，还单独（）。
A.对表外直接信贷头寸的风险做出了规定 B.对期权合约的风险做出了规定 C.对互换合约的风险做出了规定 D.对信用衍生产品做出了规定
单项选择题巴塞尔委员会意识到标准法存在着一系列的不足，下面哪些不属于其中之列？（）
A.未能认识到最精确的风险计量技术 B.未充分考虑各种工具之间的相关性和组合效应 C.方法的使用和应用过于复杂不利于全面推广 D.和银行的计量体系不兼容
单项选择题如果某个银行开始实施内部模型法，（）。
A.不可以再回头使用标准法 B.可以再回头使用标准法 C.除非某些特殊情况，一般不允许再回头使用标准法 D.可以不用完全符合修正案规定的定性和定量标准
单项选择题BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些细节作了修订，特别而对交易账户的定义进行了更新，要求具有明确了的头寸管理好流程，这其中不包括（）。
A.头寸由交易室管理 B.设置头寸并进行监控 C.交易头寸至少每周盯市，如按照模型定价，则模型参数逐日评估 D.按照银行风险管理程序，交易头寸应定期报告给银行高级管理层
