A.0.987B.1C.1.013D.1.03
单项选择题涨期权的上限是指()。
A.SB.XC.S-Xe-r(T-t)D.Xe-r(T-t)-S
单项选择题如果投资者认为股票价格会有很大的变化,且股价下降的可能性要大于股价上升的可能性,则投资者会采用以下哪种策略?()
A.跨式组合期权B.宽跨式组合期权C.带式组合期权D.条式组合期权
单项选择题假设当前市场期货价格报价为103.5,以下四个债券中,使用哪个交割最为便宜?()
A.债券市场报价110,转换因子1.04B.债券市场报价160,转换因子1.52C.债券市场报价131,转换因子1.25D.债券市场报价143,转换因子1.35
单项选择题根据期权平价关系,卖出股票的看跌期权等价于()。
A.买入看涨期权、买入股票、以无风险利率借入现金B.卖出看涨期权、买入股票、以无风险利率借入现金C.买入看涨期权、卖出股票、以无风险利率投资现金D.卖出看涨期权、卖出股票、以无风险利率投资现金
单项选择题假设标的资产价格为3477.94点,30天后到期的行权价为3350点的欧式看涨期权价格为125.60点,在没有套利机会的条件下,120天到期的行权价为3350点的看涨期权的价格最可能是()点。
A.123.6B.124.6C.125.6D.126.6
单项选择题假定其它条件相同,某投资者买入30日到期平值看涨期权,卖出90日到期平值看涨期权,则该投资者整个组合的Gamma和Vega分别为()。
A.正,正B.正,负C.负,正D.负,负
单项选择题相关系数为1的两资产组合,其可行集形状为()。
A.抛物线B.一条折线C.双曲线D.一条直线
单项选择题多资产组合的投资边界形状是()。
A.双曲线B.抛物线C.一条直线D.一条折线
单项选择题相关系数为-1的两资产组合,其可行集形状为()。
A.一条折线B.抛物线C.双曲线D.一条直线
单项选择题已连续复利计算的持有期报酬率的概率分布近似于()。
A.标准正态分布B.对数正态分布C.正态分布D.t分布