A.投资者的需要B.精神层面的要全需要C.股东的需要D.管理者(经理人)的需要E.外部监管的需要
多项选择题下面关于金融资产的收益率,表述正确的是()
A.常用百分比收益率和对数收益率来衡量B.由于收益率是一个随机变量,因此用预期收益率来刻画其整体回报C.两个资产构成的组合预期收益率的计算公式为up=w1*u1+w2*u2D.预期收益率和预期回报率是同一个概念,用于刻画资产的整体预期回报的高低E.回报率和预期回报率是同一个概念
多项选择题下面关于风险衡量的波动性方法,表述正确的是()
A.常用标准差或方差来衡量波动性大小B.波动性越大,标准差越大,风险越小C.标准差也称波动系数D.不管是单个资产,还是资产组合,都可以用标准差或方差来衡量波动性大小E.资产组合的标准差是0,这表明构成组合的每个资产的标准差必须都是0
多项选择题下面关于现代资产组合理论(MPT),表述正确的是()
A.现代资产组合理论的创始人是马科维茨B.资本资产定价模型(CAPM)由马科维茨的学生威廉夏普发展而来C.资产组合理论主要讨论的是风险与回报之间的关系D.风险套利定价模型(APT)理论由罗斯(Ross)提出E."好的资产组合"的标准是风险与回报匹配,即组合风险最小,同时组合回报最大
多项选择题下面关于资产组合有效边界,表述正确的是()
A.有效边界是不同资金分配下全部可能出现的结果的轨迹B.有效边界上都是"好的组合",即风险既定条件下回报最大,或者回报既定下风险最小的组合C.无论是两个资产构成的组合,还是更多个资产构成的组合,均存在有效边界D.当有无风险资产和风险资产构成的组合,其有效边界是一条曲线E.有效边界上有可能是一条曲线或直线,也有可能是一块不规则的面积
多项选择题下面关于 风险是损失的不确定性 这一风险定义,表述正确的是()
A.突出了风险的损失性和不确定性两大特征B.不适用于描述机会风险C.过于片面,不一定是损失,获利但在预期之外的不确定性同样也可以理解为一种风险D.不适用于描述纯粹风险E.是美国COSO委员会关于风险的定义
多项选择题下面哪些风险的分类是错误的?()
A.风险源B.风险因素C.风险事件D.风险损失E.风险暴露
多项选择题下列各项财务指标中,通常与企业信用评级成正相关的有()。
A.销售利润率B.利息偿付比率C.资产负债率D.流动比率E.资产回报率
多项选择题下列()属于商业银行监管资本。
A.账面资本B.经济资本C.经营资本D.一级资本E.二级资本
多项选择题可能影响声誉的信用风险因素包括()。
A.优质客户违约率上升B.不良贷款率接近5%C.国债交易损失扩大D.贷款损失准备金充足率低于100%E.房地产行业贷款比例超过30%
多项选择题商业银行所面临的()是多维风险,该类风险成因复杂,与其它风险种类的联系和相互作用密切。
A.法律风险B.战略风险C.科技风险D.流动性风险E.声誉风险