运用久期模型来对你的资产组合进行免疫，当利率变化时，哪个因素不会影响金融机构的净值？（）

单项选择题如果为每半年付息，测量资产或负债价格对利率变化的敏感度的公式为（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

单项选择题当债券的到期日不断增加时，久期也增加，但以一个（）速率在增加。

A.递增
B.不变
C.递减
D.不确定

单项选择题债券的票面利率越大，久期（）。

A.越小
B.越大
C.不变
D.不确定

单项选择题债券的久期为8.23年，收益为8﹪，其修正的久期为（）。

A.9.37年
B.6.72年
C.8.23年
D.7.62年

单项选择题债券为永久性公债，面值为1000元，其久期为（）。

A.10年
B.13.5年
C.12.5年
D.14.5年

单项选择题期限为2年，面值为1000元的零息债券的久期为（）。

A.1.909年
B.1.878年
C.2年
D.2.709年

单项选择题期限为一年，面值为1000元，利率为12﹪每半年付息的债券的久期为（）。

A.1年
B.0.878年
C.0.12年
D.0.7358年

单项选择题久期与到期日的关系（）。

A.DB≤MB
B.DB＜MB
C.DB≥MB
D.DB＝MB

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