衡量信用风险资本计提的方法不包括：（）

单项选择题新巴塞尔协定对市场风险的资本计提规范，与哪一年的市场风险修正案完全相同？（）

A.1995
B.1996
C.1997
D.1998

单项选择题巴塞尔协议支柱2和支柱3希望能覆盖的风险类型是：（）

A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.其它风险

单项选择题巴塞尔协议支柱3希望提高银行哪个方面的透明度：（）。

A.银行的资产组合与负债组合
B.银行的资产组合与风险状况
C.银行的资本组合与风险概况
D.银行的资产组合与资本组合

单项选择题巴塞尔协定支柱2监管检查关注的内容是：（）。

A.银行根据支柱1的最低资本要求是否足够
B.银行根据支柱2的最低资本要求是否足够
C.超过银行支柱1最低资本要求的其它资本
D.超过银行支柱2最低资本要求的其它资本

单项选择题银行监管的第一支柱说明最低资本的要求。银行账户的利率风险（）。

A.纳入支柱1的讨论范围
B.纳入支柱2的讨论范围
C.纳入支柱3的讨论范围
D.未纳入任何一个支柱的讨论范围

单项选择题经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。

A.高
B.低
C.一样大
D.无法判断，要看VaR模型置信水平的高低

单项选择题银行在未来一段时间内，可能损失的统计分布服从：（）。

A.钟形的对称分配
B.胖尾的对称分配
C.左偏分配
D.右偏分配

单项选择题经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括：（）。

A.市场风险与信用风险
B.操作风险
C.其它风险
D.以上皆是

单项选择题低级二级资本不得超过核心资本的多少百分比？（）。

A.40%
B.50%
C.60%
D.70%

单项选择题二级资本不得超过总监管资本的多少百分比？（）。

A.40%
B.50%
C.60%
D.70%