下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。

单项选择题下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。

A、看涨股票，买入认购期权
B、强烈看涨，合成期货多头
C、温和看涨，垂直套利
D、温和看涨，买入蝶式期权

单项选择题某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是（）。

A、25份
B、40份
C、100份
D、20份

单项选择题期权投资组合Vega指的是（）。

A、投资组合价值变动与利率变化的比率
B、期权价格变化与波动率的变化之比
C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D、Delta值得变化与股票价格的变动之比

单项选择题如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。

A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、无法确定

单项选择题已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。

A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正确