以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）

单项选择题投资者通过以0.15元的价格买入开仓1张行权价格为5元的认沽期权，以1.12元的价格卖出开仓1张行权价格为6元的认沽期权，构建出了一组牛市认沽价差策略的期权组合，该标的证券期权合约单位为5000，该组合的盈亏平衡点为（），当到期日标的证券的价格达到5.4元，该组合的盈亏情况为（）

A.4.88元；2600元
B.5.03元：1850元
C.5.18元；1100元
D.5.85元，-2250元

单项选择题当认购期权的行权价格（），对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大，当认沽期权的行权价格（），对买入开仓认股期权并持有到期投资者的风险越大。

A.越高；越高
B.越高；越低
C.越低；越高
D.越低；越低

单项选择题以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略？（）

A.牛市小幅看涨
B.牛市大幅看涨
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌

单项选择题为构成一个领口策略，我们需要持有标的股票，并（）虚值认购期权以及（）虚值认沽期权。

A.卖出；买入
B.买入；卖出
C.买入；买入
D.卖出；卖出

单项选择题投资者认为某股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（）

A.牛市认购价差策略
B.熊市认购价差策略
C.熊市认沽价差策略
D.以上均不正确