已知某险种每张保单的索赔额服从参数为1的复合泊松分布。该险种100笔赔案的索赔数据如表所示。在r=0.05,p=0.9的条件下,满足完全信度所需要的最低保单数目为()。
A.25B.39C.266D.1351E.1512
单项选择题设某种保单进行了n 次索赔,用X i 表示第i 次索赔的金额,设X i ~N (m ,σ12),i=1,2,…,n ,又设参数m 服从N (μ,σ22)分布,且参数μ,σ22为已知,设μ=4000,σ1=20000,σ2=1000,结果2427份有效保单的平均索赔额为4500,则在平方损失函数下m 的贝叶斯估计为()。
A.4942.5B.4924.5C.4294.5D.4429.5E.4249.5
单项选择题已知均匀分布[0,1]的随机数为下表,则用中心极限定理产生N(0,1)分布的随机数为()。
A.1.241B.1.356C.1.507D.1.562E.1.682
单项选择题已知两个标准正态分布的随机数0.70与-1.51,则相应的参数为μ=5.0,σ2=4.0的对数正态分布的两个随机数为()。
A.601.85,7.24B.6.40,1.98C.e0.70,e-1.51D.ln6.40,ln1.98E.7.24,601.85
单项选择题从一组有效保单中抽取100份,发现有3个索赔,假如该险种的索赔频率θ的先验分布为Beta(2,200),则θ的后验分布为()。
A.Beta (4,297)B.Beta (5,300)C.Beta (5,297)D.Beta (3,297)E.Beta (4,300)
单项选择题某保险标的索赔次数服从参数r=2,p=0.6的负二项分布,则索赔次数小于等于1的概率为()。
A.0.188B.0.260C.0.360D.0.288E.0.648
单项选择题保险人A 与再保险人R 签订超赔分保合同,R 承担超过2000元以上的赔付,最高限额为2000元,设损失额随机变量X 服从0~6000元之间的均匀分布,那么再保险人R 的平均赔付额为()元。
A.1500B.1000C.1200D.1800E.1250
单项选择题已知两个N(0,1)分布的随机数为0.90与-1.61,则相应的参数μ=5.0与σ2=4.0的对数正态分布的两个随机数分别为()。
A.756.02,4.83B.897.85,5.93C.905.13,6.04D.918.05,6.15E.925.10,6.30
单项选择题某保险公司的赔款额统计表明,若某笔赔款额为X 元,则变量Y=lnX 服从正态分布(赔款额遵从对数正态分布)其均值为6.012,方差为1.792。则该笔赔款的金额大于1200元的概率为()。
A.0.182B.0.190C.0.210D.0.321E.0.563
单项选择题对于某一特定风险,一年之内的理赔次数服从均值为p 的伯努利分布,p 的先验概率分布为[0,1]上的均匀分布,计算得到的贝叶斯信度估计值是观察理赔额的1 5时,则理赔额为0的年数是()。
A.1B.2C.3D.4E.5
单项选择题假设每次事故的损失服从参数为λ的指数分布,而每份保单规定的免赔额为1 λ,则保险公司对每张保单的期望赔款为()。
A.λB.1/λC.1D.1/λ2E.λ2