A.利率风险B.债券到期风险C.提前赎回风险D.信用风险
单项选择题某大学基金会的目标是资产的长期保值增值,该基金会当前有20%的资产配置于国内股票,80%资产配置于国内债券。为了分散风险,提高收益,该基金会考虑了如下措施:()。1、将部分资产配置于国外股票2、将部分资产配置于房地产投资3、将部分资产配置于私募股权投资4、将所有资产配置于国内股票5、将所有资产配置于国内债券
A.1、3、5B.1、2、3、4、5C.4、5D.1、2、3
单项选择题某基金的基金合同约定债券类资产的投资比例不低于基金净资产的80%,股票投资比例不超过净资产的20%。在此限定范围内,基金经理根据对宏观经济走势和利率环境等的判断确定债券和股票的具体比例,进而确定借用结构和行业配置,之后进行个券选择。多数时候该基金的债券净占比在120%左右,且大部分投资于久期比较长的券种。据此,以下判断错误的是()。
A.该基金对市场利率变动的敏感性较弱B.该基金构建组合的策略为自上而下策略C.该基金为债券型基金D.该基金进行杠杆投资以提高收益率
单项选择题从债券资产类别配置看,哪只基金面临的信用风险相对较大()。
A.乙B.相同C.无法判断D.甲
单项选择题市场利率发生整体下行时,下列说法中正确的是()。
A.两只基金净值均下降,基金甲下降比例更高B.两只基金净值均上升,基金乙上升比例更高C.两只基金净值均下降,基金乙下降比例更高D.两只基金净值均上升,基金甲上升比例更高
单项选择题市场发生大规模企业违约事件,这对两只基金净值的影响为()。
A.两只基金净值均上升,基金甲上升比例更高B.两只基金净值均下降,基金乙下降比例更高C.两只基金净值均上升,基金乙上升比例更高D.两只基金净值均下降,基金甲下降比例更高
单项选择题某债券A,如果市场利率上升50个基点,其理论市场价格将下跌0.75%,同期某债券B,如果市场利率下降40个基点,其理论市场价格将上涨0.6%。关于它们的麦考利修正久期,以下说法正确的是()。
A.债券A 的修正久期比债券B长B.债券A 的修正久期等于债券BC.债券A 的修正久期比债券B短D.利率变动方向不一致,二者修正久期的长短无法比较
单项选择题以下关于混合基金的说法,错误的是()。
A.混合基金的投资风险主要取决于股票与债券配置的比例B.混合基金同时以股票、债券等为投资对象,通过对不同金融工具进行投资实现投资收益与风险的平衡C.混合基金是高风险的投资品种,相对于股票基金、债券基金与货币基金,混合基金的预期收益与风险最高D.混合基金通过投资于股市和债市,灵活调整资产配置,可以应对不同市场环境
单项选择题货币基金A 在其招募说明书中规定其投资组合的平均剩余期限不得超过90天,货币基金B 则规定其投资组合的平均剩余期限不得超过120天。货币基金A 与货币基金B 相比,下列表述错误的是()。
A.利率敏感性较低B.收益率较高C.流动性可能较好D.收益率可能较低
单项选择题下面哪个选项不能反映货币市场基金风险()。
A.浮动利率债券投资情况B.融资回购比例C.基金收益率D.投资组合平均剩余期限
单项选择题2013年6月的“钱荒”事件,以及2016年底的“货币基金负偏离”风险,说明货币市场工具及货币市场基金并不是没有风险。以下哪些指标可以反映货币市场基金风险()。Ⅰ、投资组合平均剩余期限Ⅱ、融资比例Ⅲ、浮动利率债券投资情况
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ