某决策者现有财产3万元，他现在面临两个选择：
方案1：使他有15%的可能再获得6万元，有80%的可能毫无收益，有5%的可能受到2万元的损失；
方案2：使他有60%的可能再获得1万元，有40%的可能获得5000元收益，但绝对不会有损失。
设此人的效用函数为u（x）=，x＞0，若采用期望效用原理，则决策者会选择（）方案。

单项选择题证券A 的预期收益是11％，标准差是22％。证券B 的预期收益是16％，标准差是29％。如果两个证券的相关系数是0.6，它们的协方差是（）。

A.0.01524
B.0.01539
C.0.01525
D.0.02514
E.0.03828

单项选择题效用公式数据U=E（r）－0.005Aσ2，A=4。根据效用公式，一个风险中性的投资者，会选择的投资是（）。

A.1
B.2
C.3
D.4
E.无法判断

单项选择题对于以下函数的陈述，正确的一项为（）。（1）f（x）=sinx，0≤x≤π 2；（2）f（x）=+10，0≤x≤π 2；（3）；（4）f（x）=，10≤x≤20。

A.（1）（2）（3）（4）作为效用函数，都是风险厌恶型的
B.（1）（2）（3）作为效用函数，都是风险厌恶型的
C.（1）（2）（4）作为效用函数，都是风险厌恶型的
D.（1）（3）（4）作为效用函数，都是风险厌恶型的
E.（2）（3）（4）作为效用函数，都是风险厌恶型的

单项选择题一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。投资者决定将其资产组合的70%投入到风险资产，30%投入到货币市场的短期国库券基金，则该资产组合的期望收益率与标准差分别为（）。

A.15%，19.6%
B.14%，18.2%
C.14.5%，19.1%
D.15.3%，15.6%
E.15%，15.6%

单项选择题效用公式数据U=E（r）－0.005Aσ2，A=4。根据上面的效用函数，下面最值得投资的是（）。

A.1
B.2
C.3
D.4
E.无法判断