以下哪一项操作构成保险策略（）

单项选择题当期权处于（）状态时，其时间价值最大。

A.实值期权
B.虚值期权
C.平值期权
D.深实值期权

单项选择题与跨式策略相比，勒式策略与其的不同点在于（）

A.构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同
B.构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同
C.构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同
D.构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同

单项选择题已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元、一周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元、一周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）

A.0.7
B.1.2
C.1.7
D.以上均不正确

单项选择题以下哪一个正确描述了vega（）

A.delta的变化与标的股票的变化比值
B.期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值
C.期权价值变化与时间变化的比值
D.期权价值变化与利率变化的比值

单项选择题某投资者买入一份执行价格为65元的认购期权，权利金为2元 股，期权到期日的股票价格为70元你，则该投资者的损益为（）元

A.-2
B.2
C.3
D.5