采用价值型投资策略的基本理念包括（）。
Ⅰ.安全边际能够带来足够的缓冲，即价值远超过价格
Ⅱ.价值投资需要对基本面进行认真分析与研究
Ⅲ.价值投资分析框架更侧重于定量分析
Ⅳ.从企业的价值回归中获得稳定的收益，更側重于长期低风险高收益的投资

单项选择题下列于商业行等金融机构流动性风险预警信号的外部预警信号指标的有（） Ⅰ.市场上出现关于金融机构的负面传言，客户大量求证 Ⅱ.债券人提前要求兑付造成金融机构支付能力不足 Ⅲ.金融机构的外部评级下降 Ⅳ.金融机构的融资交易对手开始要求抵押品且不愿提供中长期融资

A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

单项选择题影响金融机构流动性风险的因素包括（） Ⅰ.资产负债期限结构 Ⅱ.资产负债币种结构 Ⅲ.资产负债分布结构 Ⅳ.资产负债利率结构

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅳ

单项选择题某5年期债券麦考利久期为3年，债券目前价格为105.00元，内场利率为8％，假设市场利率突然上升到9％，则按照久期公式计算，该债券的理论价格（） Ⅰ.下降2.78％ Ⅱ.上升2.78％ Ⅲ.下降2.92元 Ⅳ.上升2.92元

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ

单项选择题下列关于风险预算的说法中，正确的有（） Ⅰ.市场风险预算是指董事会或高级管理层所确定的对于收入和一个给定时期内（通常为一年）有市场风险所带来的资本损失承受程度 Ⅱ.影响风险预算分配的主要因素包括：资产组合中的最显著风险是什么、这些风险相关性如何、预计一年中如何利用这些风险 Ⅲ.业绩评估是对风险预算使用以及是否与止损约束一致进行监督的关键数据 Ⅳ.止损约束和头寸约束，对于把损失限制在确定水平上（风险预算）都很必要

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题一般而言，对冲操作需要遵循的基本原则有（） Ⅰ.买卖方向相同的原则 Ⅱ.品种相同原则 Ⅲ.数量相等原则 Ⅳ.月份相同或相近原则

A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ

单项选择题下列关于监测信用风险指标的计算方法的说法中，正确的有（） Ⅰ.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款） 各项贷款*100% Ⅱ.预期损失率＝预期损失 资产风险暴露*100％ Ⅲ.关联授信比例＝全部关联方授信总额 资本净额*100％ Ⅳ.逾期贷款率＝逾期贷款余额 贷款总余额*100％

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ

单项选择题根据巴塞尔协议Ⅱ，违约的定义是估计（）等信用风险参数的基础。 Ⅰ.违约意愿 Ⅱ.违约概率 Ⅲ.违约损失率 Ⅳ.违约风险暴露

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题通过财务报表分析入手识别信用风险，应特别关注的内容包括（） Ⅰ.识别和评价财务报表风险 Ⅱ.识别和评价资产管理状况 Ⅲ.识别和评价负债管理状况 Ⅳ.识别和评价经营管理状况

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求有（） Ⅰ.法律确定性 Ⅱ.信用事件的规定 Ⅲ.风险监控 Ⅳ.评估

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

单项选择题下列关于信用额度的说法中，正确的有（）。 Ⅰ.最大信用额度＝最大信用卡消费额度＋最大抵押贷款额度 Ⅱ.最大信用额度的计算，与央行、商业银行的信货政策所决定的信贷倍数上限、贷款乘数上限有关 Ⅲ.银行核定信用额度考虑的因素包括借款人的年薪、职业、在职年数、家庭状况，是否有其他借还款记录、是否提供非配偶保证人等 Ⅳ.个人信用记录对信用额度有很大影响，如有信用卡或贷款违约的记录，很多银行就会马上退回贷款申请，或者需要增加抵押品或增加保证人才能受理贷款申请

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ