艾比盖尔·格蕾丝有90万美元完全分散化的证券组合投资。随后，她继承了价值10万美元的ABC 公司普通股。她的财务顾问提供了如表所示的预测信息：

ABC 股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。遗产继承改变了格蕾丝的全部证券组合，她正在考虑是否要继续持有ABC 股票。假定格蕾丝继续持有ABC 股票，包括ABC 股票在内的新证券组合的期望收益为（）。

单项选择题已知小李有36元人民币，效用函数为：u1（x）=；小张有65元人民币，效用函数为u2（x）=x2。现两人进行游戏，规则如下：（1）盒中装有100个球，有红、蓝两种颜色；（2）从盒中随机取出一球；（3）若抽到红球，小李给小张4元人民币；（4）若抽到蓝球，小张给小李20元人民币。设只有当两人参与游戏的期望效用和不参与游戏的期望效用相当时，才进行游戏，那么盒中红球的数目为（）时，两人都愿意进行游戏。

A.18
B.19
C.33
D.49
E.81

单项选择题给定最优风险投资组合的预期收益是11％，标准差是20％，无风险收益是4％，则资产配置线的斜率是（）。

A.0.25
B.0.35
C.0.39
D.0.41
E.0.45

单项选择题张某现拥有2个单位的财产，其效用函数为：他有两种投资方式：（1）6年后的终值是服从[2，12]上的均匀分布；（2）每年投资收益固定为i 。若要使两种投资方式等效，则i=（）。

A.0.44
B.0.55
C.0.66
D.077
E.0.88

单项选择题U=E （r ）-0.5Aσ2，其中A=3.0。根据上面的效用函数，下面最值得投资的是（）。

A.A
B.B
C.C
D.D
E.无法判断

单项选择题假设一股票在相邻的交易日价格上涨50％的概率是1 3，下跌10％的概率是2 3。如果该股票周一开始交易，价格是每股2美元，那么预期周四价格的期望值是（）美元。

A.1.458
B.2.662
C.3.785
D.5.489
E.6.75