A.92元B.95元C.98元D.99元
单项选择题为了给路径依赖期权定价,哪种方法较简便?()
A.有限差分B.蒙特卡罗模拟C.二叉树D.三叉树
单项选择题以下哪些投资者可能将被要求补交保证金?()
A.欧元升值时,支付美元利息收取欧元利息的货币互换合约持有者B.利率下跌时的欧洲美元期货多头C.利率上升时的利率互换多头D.美元升值时的美元期货空头
单项选择题在现货卖空受限的市场中,下列说法哪个是正确的:()。
A.BSM期权定价公式比Black期权定价公式更适用。B.BSM期权定价公式可以为期权精确定价。C.Black期权定价公式可以为期权精确定价。D.Black期权定价公式比BSM期权定价公式更适用。
单项选择题在BSM假设下,Delta中性组合的Gamma与Theta值()。
A.高度正相关B.高度负相关C.相关性无法确定D.不相关
单项选择题中证500股指期货的贴水幅度通常大大高于上证50,最重要的原因是()。
A.中证500现货的做空难度大大高于上证50现货B.中证500现货市场估值较高C.市场对中证500的后市较悲观D.中证500的股息率太低
单项选择题日元利率较低的年代,某美国企业进行了5年期的日元融资。剩余期限还有3年时,市场预期美元相对日元可能贬值,在这样的情况下,该企业()。
A.可以通过买入远期美元规避风险B.可以通过签订一个3年期的货币互换来规避风险:支付美元利息,收取日元利息C.可以通过签订一个3年期的货币互换来规避风险:支付日元利息,收取美元利息D.美元贬值对其有利,该企业不用采取行动
单项选择题对于同样期限的期权而言,下列哪种期权的可能行权期限最长?()
A.欧式B.美式C.百慕大式D.亚式
单项选择题以下关于套期保值的陈述哪些是错误的?()
A.一个完美的套期保值组合在套保期内的价值应是常数B.基于久期的利率风险套期保值天生就不是完美的C.对于债券和期权这类非线性产品而言,基于一阶敏感性进行的套期保值都是动态的D.一个完美的套期保值组合在套保期内的价值变动方差为零
多项选择题全球互换市场发展迅速的原因有()
A.互换在风险管理,降低成本和规避管制上有重要运用B.互换市场的运作机制C.监管当局的禁止D.监管当局有针对性监管
多项选择题货币互换面临的市场风险主要包括()
A.政治风险B.社会风险C.利率风险D.汇率风险