一位银行客户选择首付款较低，偿还金额随着时间推移逐渐增加的住房抵押产品，客户选择该产品的原因是由于他直到在贷款开始几年内他将难以承担贷款还款金额。银行对于这种类型的抵押贷款采用普通抵押贷款的违约概率（PD）假设，会低估违约风险并暴露与（）。

单项选择题在管理信用组合的整体风险时，以下四个因素中起着最重要作用的是（）？

A.风险偏好
B.复杂信用资产组合的风险管理工具
C.管理特殊风险的资源
D.采用信用违约互换以抵消信用风险的能力

单项选择题信用评级分析师要确定一个新的三年期贷款的逾期违约久期，其第一年发生违约的可能性为2%，第二年发生违约的可能性为3%，第三年发生违约的可能性为5%。该三年期贷款的预期违约久期为（）。

A.1.5年
B.2.1年
C.2.3年
D.3.7年

单项选择题信用风险分析员正在评估量化信用风险暴露的因素。借款人无法在给定时间（期间）全额赔付或及时偿还债务的风险，通常指的是（）。

A.违约损失率
B.违约风险暴露
C.违约概率
D.违约久期

单项选择题以下四个模型中的哪一个通常用于中小型企业的贷款评级？（）

A.信用评分模型
B.信用评级模型
C.历史频率模型
D.因果模型

单项选择题降低信用质量较低的借款人的利差不会使银行实现下列中的（）。

A.快速成长
B.积极发展新业务
C.在违约发生的情况下有更高的损失
D.下调违约概率