跨式策略的到期最大损失和最大收益分别是（）。

单项选择题卖出1张行权价为50元的平值认沽期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。

A、买入1000股标的股票
B、卖空1000股标的股票
C、买入500股标的股票
D、卖空500股标的股票

单项选择题以下希腊字母，说法正确的是（）。

A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大
B、虚值期权的gamma值最大
C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0
D、平值期权Vega值最大

单项选择题张先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股），到期日标的股票价格为41元，则张先生此操作的盈亏情况为（）。

A、-18000元
B、-8000元
C、-2000元
D、2000元

单项选择题投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨，打算卖出一份股票的认沽期权以赚取权利金，该股票前收盘价为50元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为48元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的维持保证金为（）元。

A、48000
B、15500
C、13500
D、7800

单项选择题假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最近接近于（）元。

A、10000
B、14000
C、18000
D、22000