单项选择题

风险分散的原理是（）。

A.两种资产之间的收益率变化完全正相关
B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

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热门试题

单项选择题某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。

A.1
B.10
C.20
D.无法计算

单项选择题对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（）。

A.不同
B.相同
C.不动
D.不确定

单项选择题下列关于正态分布的描述，正确的是（）。

A.正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布
B.正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布
C.整个正态曲线下的面积为1
D.正态曲线是递增的

单项选择题某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。

A.2.16
B.2.76
C.3.16
D.4.76

单项选择题下列各项指标中，（）可以反映资产收益率的波动性。

A.概率
B.标准差
C.概率密度
D.分布函数