下列关于对冲比率的说法中，正确的有（）。
Ⅰ．简单法，是指对冲比率为0.5
Ⅱ．最小方差法对冲比率应使得被对冲后头寸的价格方差达到最小
Ⅲ．最小方差法对冲比率取决于即期价格的变化与期货价格变化之间的关系
Ⅳ．最小方差的对冲比率为1

单项选择题债券指数化的方法包括（）。 Ⅰ．分层抽样法 Ⅱ．优化法 Ⅲ．方差最小化法 Ⅳ．随机抽样法

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

单项选择题美林投资时钟模型对于下列（）行业，指导意义相对较强。 Ⅰ．可选消费 Ⅱ．石油和天然气 Ⅲ．电信 Ⅳ．公共事业

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题李某买入一张（100份）某公司5月份执行价格为95美元的看涨期权，期权价格为4美元，并且卖出了一张该公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为2美元，如果不考虑货币时间价值，那么下列说法正确的有（）。 Ⅰ．李某能获得的最大潜在利润300美元 Ⅱ．如果到期时该公司股票价格100美元，李某亏损100美元 Ⅲ．李某最大策略损失为200美元 Ⅳ．李某盈亏平衡时的最低股票价格是97美元

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题总体而言，投资者进行投资的主要目的包括（）。 Ⅰ．本金保障 Ⅱ．资本增值 Ⅲ．经常性收益 Ⅳ．评估收益

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题对金融机构而言，建立流动性风险管理的配套机制至少包括（）。 Ⅰ.将公司经济效益与风险管理团队薪酬激励直接挂钩 Ⅱ.有一个能实现日频度现金流计量的专业系统 Ⅲ.建立一套对流动性波动高度敏感的限额监控指标体系 Ⅳ.有一套清晰划分流动性风险管理的责、权、利和授权考核机制

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ

单项选择题下列关于风险价值（VaR）的说法中，错误的有（）。 Ⅰ．风险价值与损失的任何特定事件相关 Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值 Ⅲ．风险价值是指潜在的最大损失 Ⅳ．风险价值不是指潜在的最大损失

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

单项选择题下列关于监测信用风险指标的计算方法，正确的有（） Ⅰ.不良贷款率＝（次级贷款＋可疑贷款）／各项贷款x100％ Ⅱ.预期损失率＝预期损失／资产风险暴露×100％ Ⅲ.贷款损失准备充足率＝贷款实际计提准备／贷款应提准备×100％ Ⅳ.逾期贷款率＝逾期贷款余额／贷款总余额×100％

A.Ⅰ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单项选择题证券公司销售金融产品，应当向客户充分揭示金融产品的（）等可能影响客户权益的主要风险特征。 Ⅰ．信用风险 Ⅱ．市场风险 Ⅲ．流动性风险 Ⅳ．操作风险

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

单项选择题下列关于常用统计软件的说法中，正确的有（） Ⅰ．SPSS是指统计分析软件包 Ⅱ．Eviews是目前世界上最流行的计量经济学软件之一，具有数据处理、作图、统计分析建模分析、预测和模拟等功能 Ⅲ．Stata是一个用于分析和管理数据的功能强大且小巧玲珑的实用统计分析软件 Ⅳ．SAS是集数据管理、数据分析和信息处理为一体的应用软件系统，在国际上被誉为数据分析的标准軟件，在各个领域得到广泛的应用

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ

单项选择题证券投资技术分析的特点包括（） Ⅰ．能够比较面地把握证市场的基本走势，应用起来相对简单 Ⅱ．预测时间跨度比较长 Ⅲ．与市场接近、考虑问题直观 Ⅳ．考虑问题的范国相对较窄，对市场长远的趋势不能进行有益的判断

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ