A.根据国债收益率曲线调整利差后得出定价 B.根据银行间市场的现金曲线调整利差后得出定价 C.参考衍生产品利率曲线间接得出定价 D.根据央行的基准利率调整利差后得出定价
单项选择题下面哪种情况可能出现期权头寸表现出负Gamma的特征?()
A.价外期权 B.美式期权 C.平价期权 D.卖空期权
单项选择题某机构希望能够对冲其期权组合的风险,选择了Delta对冲,即经过头寸建立后,该期权组合的Delta变成了零,那么下面哪个项目是正确的?()
A.该组合对市场价格任何变动长期免疫 B.该组合对市场价格小范围变动长期免疫 C.该组合对市场价格小范围变动短期免疫 D.该组合对市场价格任何变动都无法免疫
单项选择题在期权的希腊字母中,哪项通常不被看成是风险?()
A.Gamma B.Vegga C.Rho D.Theta
单项选择题某银行目前正在对其持有的外汇远期产品进行风险建模,考虑的风险因素中下面哪项是正确的?()
A.考虑现货汇价 B.考虑现货汇价和利率价差 C.考虑现货汇价、利率价差和对家风险 D.考虑现货汇价、利率价差、对家风险和包括法律风险在内的操作风险
单项选择题某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少,在何时潜在的风险暴露可能是最大的?()
A.久期为正,刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大 B.久期为负,在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大 C.久期为正,在临近利率互换到期时前在风险暴露最大 D.久期为负,在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
单项选择题假定美联储最近进一步加大对市场上美国国债的购买力度,假定其他情况不变,则美元汇价通常会发生怎样的变动?()
A.升值 B.不变 C.贬值
单项选择题下面哪个选项可能会作为关键风险指标?()
A.系统中断次数 B.客户投诉次数 C.交易部门的RAROC D.会计记录出错率
单项选择题在银行内部推动操作风险管理框架和体系,下面哪个要素是最为关键的?()
A.治理、文化和意识 B.内部培训和研讨会 C.风险和控制自我评估 D.关键风险指标的建立
单项选择题某银行目前持有的债券组合久期为5,面值为10亿,市场价值为11亿,为了完全对冲该组合的利率风险,该银行应该选择下面哪个具体方式?()
A.以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换 B.以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换 C.以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换 D.以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
单项选择题全球主要交易货币中,美元交易在市场中占比86%,欧元37%,日元17%,英镑15%。则可以推测,美元在所有市场货币交易中的占比为()。
A.14% B.43% C.50% D.28%