某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为（）。

单项选择题黄先生以0.6元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股），则股票在到期日价格为（）元时，王先生能取得2000元的利润。

A、19.2
B、19.4
C、19.8
D、20.2

单项选择题认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点的计算，以下描述正确的是（）。

A、到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金
B、到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金
C、到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格-买入期权的权利金
D、到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格+买入期权的权利金

单项选择题关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

A、1973年首次提出
B、由FischerBlack和MyronScholes提出
C、用于计算欧式期权
D、用于计算美式期权

单项选择题对于还有一个月到期的认购期权，标的现价5.5元，假设其他因素不变，下列行权价的合约最有可能被行权的是（）。

A、4.5元
B、5.5元
C、6.5元
D、7.5元

单项选择题认沽期权买入开仓的风险是（）

A.最小损失就是其支付的全部权利金
B.最大损失是无限的
C.最大损失就是其支付的全部权利金
D.最大损失就是行权价格-权利金