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单项选择题

A．假定为常数B．假定为一个随时间变化的函数C．蒙特卡洛模拟法D．期权定价模型在违约模型中，处理贷款违约风险之……

在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。

A．假定为常数
B．假定为一个随时间变化的函数
C．蒙特卡洛模拟法
D．期权定价模型
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热门试题

单项选择题市场风险要素价格的历史观测期至少为( )。

A．1年
B．6个月
C．3个月
D．2年

单项选择题下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。

A．长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B．经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵(质)押的长期次级债务工具可列入附属资本
C．在距到期日前最后5年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%
D．长期次级债务不能计入附属资本

单项选择题商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是( )。

A．经济资本
B．监管资本
C．会计资本
D．实收资本

单项选择题有关Credit Metrics TM，下列说法错误的是( )。

A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡洛模拟法
D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

单项选择题公司资本制度要求，公司增加或减少注册资本，须由股东大会作出决议，并由代表( )以上表决权的股东通过。

A．1/4
B．1/3
C．1/2
D．2/3