A.信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果 B.公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征 C.组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响 D.债券或贷款的违约遵从泊松过程,与公司的资本结构无关
单项选择题()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A.均值一方差模型 B.ValueatRisk,VaR模型 C.相关性模型 D.资产投资组合模型
单项选择题在我国银行业风险预警体系实践中,蓝色预警法是一种()。
A.定性分析法 B.定量分析法 C.定性和定量相结合的分析法 D.以上皆不正确
单项选择题()是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时,银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。
A.流动性风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险
单项选择题市场风险计量是市场风险计量中的核心内容,以下与其有关的说法,正确的是()。
A.久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 B.银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 C.久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化敏感度越大,风险暴露率越大 D.久期缺口的计算公式为:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
单项选择题根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围,随机变量分为()。
A.确定型随机变量和不确定型随机变量 B.离散型随机变量和跳跃型随机变量 C.离散型随机变量和连续型随机变量 D.连贯性随机变量和离散型随机变量
单项选择题该银行的投资美元和英镑的资产加权收益率为()。
A.50% B.20% C.12% D.15%
单项选择题在计算资本充足率时,认可的质押品大体分为两类:一类是现金类资产;另一类是高质量的金融工具,下列属于第二类质押品的是()。
A.我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券 B.银行存单 C.黄金 D.评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券
单项选择题某商业银行2007年年初关注类贷款余额为4000亿元,其中在2007年年末转为刺激类,可疑类,损失类贷款总额为600亿元,期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元,则关注类贷款迁徙率为()。
A.11.5% B.17.1% C.12% D.12.5%
单项选择题()是运用当前资产组合各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史数列。
A.VaR方法 B.历史模拟法 C.蒙特卡洛法 D.方差—协方差
单项选择题以下具体流程不属于风险管理部门所承担的是()。
A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制