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单项选择题

A．正态B．均匀C．泊松D．指数Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且……

Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。

A．正态
B．均匀
C．泊松
D．指数
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热门试题

单项选择题根据非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为( )亿元。

A．9
B．18
C．15
D．12

单项选择题以下关于(c)处的说法，正确的是( )。

A．(c)处应填入“适用于上市公司”
B．(c)处所对应的模型运用了Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C．(c)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D．(c)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

单项选择题我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是( )。

A．完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B．明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
C．董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致
D．建立完善的信息报告和信息披露制度

单项选择题VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。

A．损失概率
B．持有期
C．统计分布
D．损失事件

单项选择题根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。

A．违约概率
B．违约损失率
C．违约风险暴露
D．期限