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单项选择题

A．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期10个营业日B．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期10个营业……

下列对市场风险内部模型的要求，符合巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》的是( )。

A．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期10个营业日
B．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期10个营业日
C．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期20个营业日
D．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期20个营业日

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热门试题

单项选择题下列选项中，不属于个人客户贷款第一还款来源调查内容的是( )。

A．租金收入
B．担保和保证
C．工资收入
D．利息收入

单项选择题商业银行在用标准法计算操作风险监管资本时，该方法下的总收入构成不包括( )。

A．净利息收入
B．企业所得税
C．证券投资净损益
D．手续费

单项选择题通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。

A．战术、宏观和全局
B．战略、战术和全局
C．战术、宏观和微观
D．宏观、中观和微观

单项选择题假设某笔交易违约风险暴露(EAD)为10亿元，对应风险权重(RW)为25%，则根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险计量的内部评级法下，该笔交易对应的风险加权资产(RWA)为( )亿元。

A．40
B．10
C．2.5
D．1.25

单项选择题在商业银行的资本概念中，经济资本强调了( )。

A．资本的会计计量
B．资本要符合监管要求
C．资本的有偿占用
D．真实的资本分配

单项选择题商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。

A．10%
B．20%
C．30%
D．40%

单项选择题商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( )。

A．可规避的操作风险
B．可降低的操作风险
C．可缓释的操作风险
D．应承担的操作风险

单项选择题假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

A．买入距到期日还有半年的债券
B．卖出永久债券
C．买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券
D．买入30年期政府债券，并卖出3个月央行票据

单项选择题下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( )。

A．因市场价格变动而导致商业银行表外头寸损失的风险不属于市场风险
B．市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品价格风险
C．巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求，商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本
D．《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行，需单独计提市场风险资本

单项选择题下列关于信用风险经济资本管理的说法，不正确的是( )。

A．信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失
B．经济资本计量对象包括表外业务
C．内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量
D．内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性